ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが継続。
リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物5.80%⇒5.52%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.13%⇒5.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.43%⇒6.25% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.72%⇒6.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.89%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.39%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
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