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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.04%⇒5.28% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.72%⇒5.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.15%⇒6.25% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.54%⇒6.6%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.44%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.14%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.36%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%)


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