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[通貨オプション]OP売り継続、ドル・円レンジ相場で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日、低下した。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。中長期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.74% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.17%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.45%⇒6.33% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.73%⇒6.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.71%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)


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