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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い

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ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.72%⇒5.78% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.94%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.27%⇒6.31% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.60%⇒6.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.48%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.77%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)


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