ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.72％⇒5.78％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.94％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.27％⇒6.31％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.60％⇒6.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.48％⇒+0.49％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.77％⇒+0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.04％⇒+1.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒+1.29％（08年10/27=+10.71％）
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