ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.79％⇒5.85 % （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.00％⇒6.04 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.33％⇒6.34 % （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.65%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.49％⇒+0.50%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒+0.79%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.06％⇒+1.07 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）
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