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[通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.85 % (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.00%⇒6.04 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.33%⇒6.34 % (08年10/24=25.50%)
・1年物6.64%⇒6.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.49%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.06%⇒+1.07 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)

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