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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

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ドル・円オプション市場では変動率が低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。中長期物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.72%⇒5.55% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.06%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.36%⇒6.32% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.66%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.10%⇒+0.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)

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