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[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感の上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。一方、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.72% ⇒5.82%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.03%⇒6.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.41%⇒6.48% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.70%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.28%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.55%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.84%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)


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