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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.82%⇒5.94%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.16%⇒6.24%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.47%⇒6.52% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.36%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.62%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.10%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)

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