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[通貨オプション]OP売り、週末やリスク警戒感後退で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは短期物を除いてほぼかわらず。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.64%⇒5.45%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.14%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.44%⇒6.29% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.78%⇒6.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.48%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.75%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

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