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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感が上昇

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇でオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.37%⇒5.69%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.86%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.28%⇒6.29% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.66%⇒6.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.22%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.48%⇒+0.5%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.00%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

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