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[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買いが継続

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。FOMCの結果発表を控えたイベントリスクを受けたオプション買いが継続した。


リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジの円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.06%⇒5.23%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.37%⇒5.49% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.80%⇒5.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.24%⇒6.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.11%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.36%⇒+0.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.61%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.87%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)


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