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[通貨オプション]変動率低下、週末要因や円安一服で

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因や円安が一段落したためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安感に伴う円プット買いが続いた一方で、中長期物では、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.28%⇒5.22%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.69%⇒5.61% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.08%⇒6.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.36%⇒6.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.05%⇒+0.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.17%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.39%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)

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