ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因や円安が一段落したためオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安感に伴う円プット買いが続いた一方で、中長期物では、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物5.28％⇒5.22％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.69％⇒5.61％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.08％⇒6.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.36％⇒6.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.05％⇒＋0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.17％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.39％⇒+0.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒+0.69％（08年10/27=+10.71％）
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