ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やドル・円のレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは小動き。短期物では円プット買いが強まったが、全般的に動意が乏しく調整に終始した。
■変動率
・1カ月物5.42％⇒5.37％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.69％⇒5.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.87％⇒5.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.22％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.45％⇒+0.44％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.56％⇒+0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.66％⇒+0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.77％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）
いま読まれてます
記事提供： 
元記事を読む
