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[通貨オプション]FOMC控えたイベントリスク織り込むOP買い優勢

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ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。来週にFOMC開催を控えイベントリスクを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.00%⇒5.02% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.43 %⇒5.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.62%⇒5.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.02%⇒6.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.29%⇒+0.25% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.41%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.51%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)


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