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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.21%⇒5.03% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.65%⇒5.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.85%⇒5.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.22%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.44%⇒+0.34% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.64%⇒+0.60% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.73%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)



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