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[通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ抜けでOP買い加速

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と加速し、1カ月物は2カ月ぶりの高水準。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.53%⇒5.81% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.73%⇒5.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.91%⇒6.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.21%⇒6.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.10%⇒+0.10% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.64%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)

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