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[通貨オプション]R/R、1年物で円プット買いが継続

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ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて連日低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いがさらに後退。1カ月物は高止まりとなり、3月来の高水準を維持した。

リスクリバーサルでは短中期物で円先安感に伴う円プット買いが一段落した。一方、1年物では円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物6.59%⇒6.59 % (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.57%⇒6.54%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.70%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.79%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.15%⇒-0.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.01%⇒+0.02 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.20%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)

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