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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション売りが継続。
一方、リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.40%⇒6.38% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.43%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.57%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.73%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物−0.04%⇒-0.08% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.05%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.21%⇒+0.2%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.39%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%)


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