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[通貨オプション]まちまち

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ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は連日上昇した。リスク警戒感に伴うオプション買いが継続。1年物では買いが一服した。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まった。
3カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物6.46%⇒6.53% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.56%⇒6.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.68%⇒6.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.79%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.15%⇒+0.12% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.19%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.33%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物⁺0.43%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)

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