ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は連日上昇した。リスク警戒感に伴うオプション買いが継続。1年物では買いが一服した。
リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まった。
3カ月物は変わらず。
■変動率
・1カ月物6.46％⇒6.53％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.56％⇒6.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.68％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.79％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒＋0.12％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.19％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物⁺0.43％⇒+0.42％（08年10/27=+10.71％）
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