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[通貨オプション]R/R、円コール買いが再燃

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.25%⇒6.30%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.30%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.39%⇒6.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.54%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.12%⇒+0.15% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.20%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.29%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)

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