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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.18%⇒7.77%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.66%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.62%⇒7.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.56%⇒7.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.26%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.0%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.32%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

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