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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが小幅強まった一方で、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強かった。

■変動率
・1カ月物7.57%⇒7.48%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.48%⇒7.38%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.45%⇒7.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.34%⇒7.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)

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