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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物6.22%⇒6.18%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.32 %⇒6.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.54%⇒6.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.79%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.66%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)

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