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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物6.24%⇒6.66%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.44%⇒6.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.77%⇒6.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)

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