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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.13%⇒6.15%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.32%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.54%⇒6.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.77%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.02%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)

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