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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けて、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.87%⇒11.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.12%⇒10.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.66%⇒10.26%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.04%⇒9.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.52%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.47%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.44%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%)



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