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[ドル・円通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物11.34%⇒11.74%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.67%⇒11.14%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.26%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.73%⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.73%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)

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