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[ドル・円通貨オプション] OP売り、ドル円相場の上昇一服

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円上昇が一段落したためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.61%⇒10.91%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.04%⇒10.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.47%⇒10.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)

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