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[ドル・円通貨オプション] OP買い、リスク警戒感が強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.59%⇒11.34%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.19%⇒10.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.87%⇒10.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.41%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.74%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.74%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.73%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)


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