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NY為替:[通貨オプション]OP買いは後退

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 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.34%⇒10.77%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.62%⇒10.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.09%⇒9.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.44%⇒9.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.91%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.80%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%)

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