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NY為替:[通貨オプション]OP買いはおおむね後退続く

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 ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが1年物を除き引き続き後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物10.77%⇒10.39%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.18%⇒10.06%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.68%⇒9.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.12%⇒9.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.70%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.68%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)

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