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[ドル・円通貨オプション]週末要因でOP売り

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.43%⇒13.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.09%⇒12.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.34%⇒12.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.29%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.29%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.11%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)

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