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[ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.21%⇒13.27%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.99%⇒12.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.44%⇒12.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.70%⇒11.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.46%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.85%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)


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