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[ドル・円通貨オプション]短中期のOP売り、米連休入りでレンジ相場観測強まる

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オプション市場でまちまち。米国が連休入りで短中期物でドル・円レンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。1年物では買いが継続。

リスクリバーサルでは1,3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。中長期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物13.31%⇒13.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.67%⇒12.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.12%⇒12.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.28%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.37%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.79%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)


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