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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇一服

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。


■変動率
・1カ月物13.18%⇒13.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.58%⇒12.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.04%⇒11.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.26%⇒11.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.63%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.35%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)

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