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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い続く

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ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買戻しが優勢となったが、中長期物では売りが先行した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回り、円コールスプレッドは6月半ば以来で最小水準をさらに更新した。

■変動率
・1カ月物10.82%⇒10.92%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.73%⇒10.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.32%⇒10.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.92%⇒9.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.34%⇒+0.30%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.38%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.28%⇒+0.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.20%⇒+0.16%(08年10/27=+10.71%)

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