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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回り、円コールスプレッドは6月半ば以来で最小水準を連日更新した。

■変動率
・1カ月物10.88%⇒10.54%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.73%⇒10.59%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.31%⇒10.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.91%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.32%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.33%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.23%⇒+0.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.14%⇒+0.08%(08年10/27=+10.71%)

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