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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。特に1年物では円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物9.98%⇒9.74%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.14%⇒9.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.75%⇒9.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.50%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.39%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.37%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.20%⇒+0.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.03%⇒-0.04%(08年10/27=+10.71%)

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