ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.11 %⇒10.33％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.08%⇒10.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.73%⇒9.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.46%⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.39%⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.37%⇒＋0.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.20%⇒＋0.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.03⇒-0.06％（08年10/27=+10.71％）
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