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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プートスプレッドがコール上回る、6月以来初めて

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが加速し、円プットスプレッドは6月以降初めて円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物10.92%⇒11.62%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.0%⇒11.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.41%⇒11.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.00%⇒10.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.13%⇒-0.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.15%⇒-0.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.02%⇒-0.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.15%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%)


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