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[ドル・円通貨オプション]まちまち

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ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.65%⇒12.68%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.92%⇒12.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.46%⇒12.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.90%⇒11.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.15%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.02%⇒−0.02%(08年10/27=+10.71%)

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