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[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で  

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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルも調整色が強まった。短中期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し円先安観に伴う円プット買いが強まった一方で、1年物では、円プット買いが後退した。

■変動率
・1カ月物12.54%⇒12.15%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.64%⇒12.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.26%⇒11.98%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.76%⇒11.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.58%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.02%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%)

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