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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.08%⇒12.53%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.34%⇒12.03%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.97%⇒11.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.50%⇒11.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.56%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.56%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物‐0.02%⇒−0.06%(08年10/27=+10.71%)

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