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[ドル・円通貨オプション]ドル・円上昇一服で、OP売り

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.29%⇒11.38%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.89%⇒11.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.66%⇒11.16%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.37%⇒11.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.44%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.54%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.06%⇒−0.03%(08年10/27=+10.71%)

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