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[ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇でOP買い再燃

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇に伴うオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
1年物は円プット買いが引き続き優勢。

■変動率
・1カ月物11.31%⇒11.58%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.24%⇒11.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.16%⇒11.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.01%⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.54%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.58%⇒+0.60 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.01%⇒-0.02% (08年10/27=+10.71%)

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