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[ドル・円通貨オプション]OP買い、レンジ相場受け

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。



■変動率
・1カ月物13.97%⇒13.96%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.55%⇒12.46% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.89%⇒11.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.02%⇒10.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.81%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)



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