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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

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ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1年物を除いてドル・円相場の下落受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。



■変動率
・1カ月物13.96%⇒14.30%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.46%⇒12.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.77%⇒11.92%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.94%⇒10.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.78%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.34%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)


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