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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。


リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速。1年物は8月来で最大となった。



■変動率
・1カ月物14.41%⇒13.86%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.88%⇒12.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.94%⇒11.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.95%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.18%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)


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