ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速。1年物は8月来で最大となった。
■変動率
・1カ月物14.41％⇒13.86％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.88％⇒12.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.94％⇒11.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.95％⇒10.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.34％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.18％⇒+1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.92％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
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