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[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。レンジ相場を受けたオプション売りが後退した。3カ月物は売りが継続。

リスクリバーサルでも調整色が強かった。


■変動率
・1カ月物13.56%⇒13.83%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.48%⇒12.44%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.63%⇒11.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.74%⇒10.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.86%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)


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