ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.80％⇒12.96%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.51％⇒12.20%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.85％⇒11.60%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.03％⇒10.86%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒+1.13 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.06％⇒+1.05 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒+0.85%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.48％⇒+0.44%（08年10/27=+10.71％）
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