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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。


■変動率
・1カ月物13.80%⇒12.96%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.51%⇒12.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.85%⇒11.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.03%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.13 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.05 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.48%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)






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